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要设置拦截境外电话的短信通知，您可以按照以下步骤操作，具体取决于您使用的手机操作系统和服务提供商。
对于大多数手机操作系统（如iOS和Android）：
1、打开手机的“设置”或“系统设置”。
2、找到并点击“电话”或“骚扰拦截”选项。
3、您应该能够看到一个“拦截设置”或类似的选项。
4、在拦截设置里，找到“国家/地区拦截”或类似的选项。
5、点击该选项后，您可以选择想要拦截的特定国家或地区，包括境外国家。
6、保存您的设置。
至于短信通知，当手机拦截一个境外来电时，可能会发送一条通知告知您已拦截该来电，这些通知的详细程度和频率可能因手机型号和设置而异。
不同的手机品牌和型号可能会有不同的操作方式，上述步骤可能需要根据您的具体情况进行调整，某些手机可能需要您下载并安装特定的应用程序来提供更高级的拦截功能。
如果您使用的是特定的服务提供商（如移动、联通、电信等），您也可以联系他们的客服部门，询问他们是否提供针对境外电话的拦截服务，他们可能会提供特定的设置或建议来帮助您实现这一目标。
请确保您的手机系统和应用程序是最新版本，以确保您能够访问最新的功能和安全更新。